FX手法検証チャンネル

こんにちは、FX手法研究所の堤です😊

動画をご覧いただき、ありがとうございます。このページは、動画の検証に使った「RSI Machine Learning 手法」のEA（自動売買プログラム）のご案内です。動画をご覧になった方に向けて書いていますので、まだの方は、先に動画をご覧ください。


手法の全ルール（3つのサインの見つけ方・クリーンネス検査・ランダムフォレストの仕組み・閾値の考え方・Walk-Forward検証の結果）は、この動画ですべて公開しています。EAは「同じルールを、迷わず・間違えずに実行する」ための道具です。
RSIを機械学習で進化させたら凄かった ダイバージェンス・トレンド回帰・Failure Swing をAIが選別する手法


「サインは出るけれど負けも多い」「フィルターを強めると今度は取引回数が激減してしまう」——動画の冒頭でお話ししたあの壁を、AIの採点で越えていくところをご覧いただけたなら、とても嬉しく思います。このEAは、動画の全ルールをそっくりそのままプログラム化したものです。動画の6年3ヶ月の検証も、このEAで行いました。

MT4／MT5を動かしておけば、あとはEAが、1時間足が確定するたびに3つのサインを探し、1つ点灯するたびに、その瞬間の相場を35個の数字にして、同梱の1万本の決定木に「これは勝てますか、それとも負けますか」と聞いて回ります。返ってきたスコアが閾値を超えた瞬間だけエントリーし、損切りはATR(14)の2倍、利確はRSI(14)が55（売りなら45）に戻ったところ、それでも決まらなければ100バーで手じまい——動画の実演でご覧いただいたあの一連の判断を、ご自身がチャートを見ていない間も、淡々と続けてくれます。AIの頭脳である学習済みモデルはEAと一緒にご自身のパソコンの中に入りますので、判定を待たされることもありません。




・お使いの証券会社の取引ソフトが「MetaTrader 4」ならMT4版、「MetaTrader 5」ならMT5版です（EAのファイルは、MT4が .ex4、MT5が .ex5）。EAの中身と価格は同じで、AIモデル24ファイルもビジュアルインジケーターも、どちらにも同梱されています。
・ページに掲載している成績は、MT4版での実測値です。MT5版でも、TDSのヒストリカルデータをMT5にインポートして実行すると、ほぼ同じ結果になることを確認しています。


1万人の合議制、70%以上ならエントリー。それが毎回毎回、瞬時にできる——動画でもお話ししたとおり、ありがたい限りです。サインが1つ点灯するたびに、その瞬間の相場を35個の数字にして、1万本の決定木に1本ずつ聞いて回り、投票を集計してスコアを出す。人の手では、どうやっても追いつかないところだと思います。EAは、6年3ヶ月のあいだ、まったく同じ手順でこれを繰り返し、329回のエントリーを選び出しました。

そして、選ばなかった場面。動画の実演で「結構見送ってますよね」とお話ししたとおり、スコアが閾値に届かないサインは、暗い色で描かれたまま見送られていきます。EAには感情がありません。「今度こそ決まりそう」に見えるダイバージェンスでも、スコアが閾値に届かなければ手を出さず、届いた瞬間だけ、迷わず入ります。

効き目は、動画の比較がそのまま示しています。3つのサインをルールどおりに全部拾うと、取引数は年180回と多いのですが、プロフィットファクターは1.05——勝ちと負けがほぼ同じ。AIに選別させると、取引数は年60回に絞られる代わりに、プロフィットファクターは1.78まで跳ね上がりました。サインの数は減りますが、1つひとつの精度がぐっと上がるので、ルールベース単体のときより資産曲線がきれいに伸びる——これが今回の核心です。この判断を、負けが続く時期も勝ちが続く時期も、EAは1度もぶらさずに続けます。


動画の実演と同じ画面表示ができるビジュアルインジケーターを同梱しています。エントリーが行われたサインは明るい色で、閾値に届かず見送られたサインは明度を落とした暗い色で描かれ、「DIV」（ダイバージェンス）「TREND」（トレンド回帰）「FSW」（Failure Swing）の文字の横に、AIが出したスコアがそのまま表示されます。ダイバージェンスのライン、トレンド回帰の差分、Failure Swing のジグザグも描かれますので、動画で「明らかにダメそうなものはさすがに数値も低いです」「これはこれで勉強になりますね」とお話ししたあの画面が、ご自身のチャートで動きます。ダイバージェンスや Hidden ダイバージェンス、Failure Swing をパッと見つけるのにも便利に作ってありますので、EAに任せながら、手法の理解も深まっていきます。



凸凹しながらも、ずっと右肩上がり。最大ドローダウンは9.35%に収まりました。年別の内訳は、次のとおりです。

年	損益	取引数	勝率
2020年	+140,771円	32回	72%
2021年	+37,656円	21回	62%
2022年	+382,140円	71回	70%
2023年	+196,427円	91回	65%
2024年	+282,495円	46回	63%
2025年	+325,960円	58回	69%
2026年 Q1	+112,032円	10回	80%

※過去データによる検証結果であり、将来の利益を保証するものではありません。

2021年のように、じっと待つ年もあります。それでもマイナスでは終わらず、翌2022年には+382,140円。相場が大きく動いた年も、静かな年も、EAは同じ基準でサインを採点し続けた結果です。個人的に一番の注目は、2020年から2026年 Q1 まで、負けた年が一度もなかったこと。高い勝率、高いプロフィットファクター、抜群の安定感で、資産運用のポートフォリオに組み込むのに十分すぎる成績だと思います。もちろん過去のバックテストですので、そのまま未来を保証するものではないのですが、複利の効果と負け年ゼロが組み合わさると、これくらいのパフォーマンスが出せる可能性がある——1つの参考材料として、押さえておいていただければと思います😊


機械学習を使った検証でいちばん怖いのは、過去データにぴったり合わせ込んだモデルが、未来の相場では全く機能しない、というカーブフィッティングです。そこで今回は、学習期間と評価期間を完全に分離し、期間をずらしながら4回繰り返すWalk-Forward検証を行いました。W1は2016〜2019年で学習、W2は2018〜2021年、W3は2020〜2023年、W4は2022〜2025年。それぞれ一度も見せていない期間だけで成績を測っています。

世代	未来検証期間	PF	純利益
W1	2020〜2021年	1.80	+178,427円
W2	2022〜2023年	1.55	+487,256円
W3	2024〜2025年	1.81	+374,981円
W4	2026年 Q1	2.18	+47,040円

最大ドローダウンは順に 8.6%／9.2%／5.7%／5.0%。4つとも負け年ゼロでした。※過去データによる検証結果であり、将来の利益を保証するものではありません。

コロナショックの乱高下（W1）も、日銀の政策変更でドル円が大きく動いた時期（W2）も、直近2年（W3）も、そして4年分のデータで学習したAIが一度も見たことのない直近3ヶ月（W4）も、すべてプラスでした。


・スプレッドや取引コストをすべて含んだ、できるだけ実践に近い条件での結果です（TDS（Tick Data Suite）のリアルティック＋リアルスプレッドで計測）。
・6つのモデル（ダイバージェンス買い・売り／トレンド回帰買い・売り／Failure Swing 買い・売り）をそれぞれ個別に学習させ、個別の閾値で運用しています。初期値の閾値は、W1〜W4の4世代すべてで全年度プラスとなる設定値です。
・ダイバージェンスにはクリーンネス検査（2つのスイングの間のRSIが綺麗に一方向へ推移していること）、Hidden ダイバージェンスにはEMA200でのトレンド確認、トレンド回帰にはEMA80とEMA200の位置関係——動画でご説明した歯止めも、そのまま入っています。
・初期設定のまま USDJPY の1時間足チャートに載せれば、動画と同じ条件（リスク2%）で稼働します。控えめに始めたい方は、「1トレードあたりのリスク割合(%)」を 1.0 などに変えるだけです。
・私自身も、外為ファイネストのリアル口座で、このEAを稼働させています。
※過去データによる検証結果であり、将来の利益を保証するものではありません。


4世代のAIモデルが、すべて入っています。学習期間をずらしたW1〜W4の4世代を同梱しており、パラメータの「使用するMLモデル」プルダウンを切り替えるだけで、お好きな世代に切り替えていただけます。最新のW4をそのまま使っていただくのが基本ですが、「2016〜2019年で学んだAIは、今の相場をどう採点するのか」を、ご自身のチャートで見比べていただくこともできます。

そして、すべての判断ロジックをパラメータで触れるようにしてあります。6つのモデルそれぞれの確率閾値、ATRボラフィルターのpips、損切りのATR倍率、最大保有バー数、口座残高に対するリスク管理、最大同時ポジション数。最適化を回してご自身の運用スタイルに合わせ、お好みのパラメータでバックテストを取って勝てるラインを探してみる、という使い方も面白いかもしれませんね😊 動画の最後でお話ししたとおり、ご自身専用のオリジナルEAに作り上げていただけるようであれば、それはもう制作者冥利に尽きます。

総括でお話ししたとおり、ユーロドルやポンド円などの他の通貨ペア、30分足・15分足といった他の時間足でも機能する可能性は多大にありそうです。同梱のAIモデルはドル円・1時間足の相場で学習していますので、まずはこの組み合わせで動かしていただき、そこから先はご自身のバックテストで確かめてみてください。同じ口座内であれば、1つのEA（1決済）で、他の通貨ペアなど複数のチャートに同時に載せられます（同時稼働数に上限はありません）。


・設置していただくファイルは、通常のEAより多くなっています。EA本体のほかに、AIモデル24ファイル（6種類×4世代）とビジュアルインジケーターが入ったzipをお届けし、それぞれ決まったフォルダへ入れていただく形です。AIの頭脳がご自身のパソコンの中にあるからこその作りで、そのぶん、サインが出たその場で採点が終わります。zipにはREADMEを、購入後のページにはフォルダ構成の一覧を載せています。ご質問には、できるだけ即レスでお返事しています。置き場所さえ合っていれば、あとはこれまでのEAと変わらず、チャートにポンっと貼り付けるだけです。
・証拠金が円建ての口座でご利用いただけます（ドル建て・ユーロ建ての口座は対象外です）。動画でもお伝えしたとおり、MT4／MT5がご利用いただける証券会社であれば、国内証券会社・海外証券会社を問わずご利用いただけます。
・エントリーは、スコアが閾値を超えた瞬間だけです。ルールどおりに全部拾えば年180回のところを、AIが年60回まで絞ります。サインが出ても見送る日が続きますが、それはEAが「明らかにダメそう」な場面を数値で切り捨てている時間です。目で見ているとつい入ってしまう場面でも、感情のないEAは待ち、届いた瞬間だけ確実に入ります。6年3ヶ月の329回は、すべてその「届いた瞬間」でした。
・同梱のAIモデルのうち、最新のW4は2022〜2025年の4年間で学習しています。市況は少しずつ変わっていきますので何年も先を保証することはできませんが、少なくとも2028年頃までは現行モデルのままで有効にご利用いただけると見込んでおります。その間も、4世代がすべて入っていますので、プルダウンひとつで別の期間で学んだAIに載せ替えて比べていただけます（モデルの扱いについては、下の「もっと詳しく知りたい方へ」に書いています）。
・成績は過去の検証結果で、将来の利益を保証するものではありません。そのうえで、動画の数字は、AIに一度も見せていない期間だけを取り出して測ったものです。MT4に元々入っているデータでのバックテストでは結果に差が出ますが、TDSを使えば動画と同じ精度で再現できます（ストラテジーテスターの「モデル」は必ず「全ティック」をお選びください）。
・返金はお受けしておりません。そのぶん、ご購入前のご質問は、動画のコメント欄か、レジまぐのメッセージ（無料メンバー登録後に送れます）からお気軽にどうぞ。できるだけ即レスでお返事します😊 ご購入後に設置や設定でつまずいた場合も、同じ窓口です。ご利用口座は1決済につき1口座で、変更はレジまぐのマイページからいつでもできます。買い切りで、月額費用はかかりません。



最後までお読みくださり、ありがとうございました😊

RSIのダイバージェンスは古くからある王道の手法ですが、AIをひと噛ませするだけで、ここまで安定した資産曲線が引けるんだ、というのは、私自身も検証していて何度も「お〜！」と声が出てしまった部分でした😊

これからも様々なFX手法、さらにはAI（機械学習）を活用した手法も積極的に検証していく予定ですので、もし、検証してほしい神手法や、聖杯と呼ばれている手法、AIで化ける可能性がありそうな手法などがございましたら、動画のコメント欄でお気軽にリクエストをいただければ嬉しいです。それでは、また次回の検証動画でお会いしましょう😊